金融圈>外汇市场即期汇率为USD1RMB6.832434,三个月期升贴水点数为3040,六个月升贴水点

外汇市场即期汇率为USD1RMB6.832434,三个月期升贴水点数为3040,六个月升贴水点

2023-12-25 06:29:00 提问 | 共5条回答

最佳回答（金融领域专家推荐）

麻益良

2023-12-25 06:30金融领域专家

汇率贴水表示远期汇率低于即期汇率，或者说远期外汇比即期外汇便宜。远期汇率与即期汇率之间的差额叫远期差价forwardmargin，也叫掉期率swaprate，用升水、贴水和平价表示。升水atpremium表示远期汇率高于即期汇率，或者说远期外汇比即期外汇贵;贴水atdiscount表示远期汇率低于即期汇率，或者说远期外汇比即期外汇便宜;平价atpar表示远期汇率等于即期汇率。升水贴水对应于外币币值的增加与降低。在不同的汇率标价方法下，远期汇率的计算方法不同，具体可归纳为:在直接标价法下:远期汇率=即期汇率+升水数-贴水数；在间接标价法下:远期汇率=即期汇率-升水数+贴水数；升贴水数可以用金额表示，也可以用点数表示。

其他回答

齐景国

2023-12-25 06:30活跃答主

即期汇率为USD1/CHF=1.5340,远期汇率美元升水USD1/CHF=1.5340+0.0030=1.5370即期利率高的货币瑞士法郎贴水,利率差6.5%-5.1%=1.4%1掉期成本率:0.0030*4/1.5340=0.78%,小于利差,抵补套利可以获利.2操作:将美元即期兑换成瑞士法郎,进行三个月投资,同时卖出三个月瑞士法郎投资本利的远期,三个月后瑞士法郎投资本利收回,按远期合同兑换成美元,减去美元投资的机会成本,即为获利:1000000*1.5340*1+6.5%/4/1.5370-1000000*1+5.1%/4=1516。

赖鹏博

2023-12-25 06:30活跃答主

1三个月远期汇率:GBP1=USD1.6025+0.0030/1.6035+0.0040=1.6055/75掉期率前大后小,远期汇率为即期加掉期率,汇率相加,小加小,大加大英镑升水升值,美元贴水,符合利率平价理论,即期利率高的货币远期贴水2按照套利原则,计算英镑升水率英镑即期买入价1.6025和远期卖出价1.60751.6075-1.6025*12/1.6025*3=1.2480%,低于两货币利差,套利有利,即10万英镑投放在纽约市场有利.做法:即期将英镑兑换成美元,并进行美元三个月投资,同时将三个月后将收回的美元本利远期出售.三个月后,美元投资本利收回,执行远期合同卖出兑换成英镑.减去英镑投资的机会成本,即为套利获利:100000*1.6025*1+8%/4/1.6075-100000*1+6%/4=182.74英镑。