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财管里的资产风险的收益率的方差计算公式

2024-01-09 15:37:00 提问 | 共3条回答

最佳回答(金融领域专家推荐)

齐晓文

2024-01-09 16:00金融领域专家
1、期望收益率计算公式HPR=在概率论和统计学中用于衡量两个变量的总体误差。而方差是协方差的一种特殊情况,即当两个变量是相同的情况。协方差表示的是两个变量的总体的误差,这与只表示一个变量误差的方差不同。4、相关系数是最早由统计学家卡尔·皮尔逊设计的统计指标,是研究变量之间线性相关程度的量,一般用字母r表示。由于研究对象的不同,相关系数有多种定义方式,较为常用的是皮尔逊相关系数。方差--  期望收益率-  协方差--  相关系数-。
其他回答

连丽艳

2024-01-09 16:00活跃答主
假定投资者将无风险的资产和一个风险证券组合再构成一个新的证券组合,投资者如何计算新的证券组合的期望报酬率和标准差?假设期望报酬率和标准差公式。

龚峰文

2024-01-09 16:00活跃答主
协方差就是两个标准差乘以相关系数所以后面没少两个标准差0.52应该是0.5的平方他应该写错了。

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